老师，请问这个题如果var值从左往右看的话，在99%和95%的置信水平下都应该是100，但是如果从右往左看的话，不都应该是零吗？这个应该怎么看呢？之前讲的使用历史模拟法计算var值不是给定区间，然后乘以给定的天数，得出来的数字将var值从损失最大的负值向前数吗？

市场风险经典题29题，老师可以解析一下吗

为什么应计利息算 8月一日到8月12 日和9月1 日到9月12日啊

为什么这个题目不是除以n-1，这三个公式分别是什么时候用啊？分不清楚

关于 Global minimum Portfolio 里面的每个头寸的MVaR 都要相等。但这里有个问题，如果头寸A的MVaR比较大，我们会卖出，买入头寸B因为他的MVaR比较小，但是为何在卖出头寸A的时候，他的MVaR会相应降低？以及为何买入头寸B，为何他的MVaR会相对增加呢？我看MVaR的公式里面，并没有头寸的价值这个因素啊，所以头寸的价值不应该会影响这个资产的MVaR啊？烦请解惑。

老师好\(^o^)/~ 异方差不是说残差的方差不恒定吗？那老师，见上传的图，这里所说的异方差是在说什么意思？

516题麻烦解释下

这个1025是交易价格，那就应该是除以risk free rate，乘以红利率，是q-r啊，为什么答案是r-q

这个underlying 的kv01是正的，是由-dota p/0.0001 算出来的吧？带的公式前面应该有负

习题册361题，standard error of the estimate 是指什么？与standard error of the regression 有什么区别？