对于第一个选项的讲解有些不妥. 当portfolio A 与 portfolio B 的 std相等, 但expected return方面 A>B,.客观上risk A < risk B, 如果使用std作为 risk measure, risk A=risk B, 所以std不符合monotonicity

如何用capm或atp相关理论公式求解，之前别的同学我看问过类似的问题，但回复没有看懂，题目中的E（rm）如何求解，另外volatility of market index。。数值30%是什么，怎么应用

麻烦老师解释一下A选项以及B选项中Intuitive体现在什么地方

老师 2025年8月的金融热点感觉题库中题目很少 但是感觉占比也不低 光做题目够吗 还是需要根据官方提纲记忆一下知识点

macroprudential tool都有哪些 可以贴一下吗

麻烦老师再解释一下C和D

我记得在金融热点那一张 老师讲了一个好像是瑞士什么银行被瑞银收购 渡过难关 说的不是这个b吗

我感觉正确算法应该是VaR B = 100%, VaR A = 4.5%

如果两个组合的default rate均低于5%则default rate 为干扰, 但是此题中5%的significance level 中包含了6%的Default rate, 所以B组合的VaR会远高于A组合的VaR

incremental VaR和marginal var的不同是 前者是增加1头寸 后者是一个变化量增加每一单位 组合var的变化吗