流动性风险百题第36题没懂

请问老师，为什么第一页的oc acct是后拿钱，但是第二页oc是先于equity拿钱呢？谢谢

老师，请问这个35题当中，对美式看跌期权来说，当Dt=0时是出于ITM的呢？

期权百题66题，计算组合的VAR为什么不用把各自资产的VAR乘以相应的投资比例？

期权部分百题65，老师讲解时想拓展callable bond,但视频没说完就断了，最后结论是什么？callable bond的Var值是增加了的吧？

if French money market instrument pays in euros with an r=5% per year with annual compounding and under an actual/360 count convention, what's the equivalent rate under continuous compounding under an actual/365 count? 我这里有两种思路，老师您看看哪种合理～

老师，什么时候EWMA模型和GARCH（1，1）模型是一样的，长期方差为0的时候吗？

为什么国债价格上涨YTM下降

怎么输入两组数据啊

关于RAROC调整数据的，能否用这样的方法来考虑： 1. 问题： cost、el、revenue等的增加，增加后数据和之前的数据进行比较； 2. 分子EC不调整的话，之间计算调整量（百分比），再由原体加上或者减去，得到答案； 押题第11题。