美式看跌期权的选择是不是因为它的u和d相乘不等于一造成的。也就是说它的上涨和下跌的幅度不相同的时候就会产生这样的选择？

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时间是0.5÷2。是0.25。Sigma!波动率是20%，不需要除于二吗？那么如果有两个阶段的话，如果不除以二的话，那么相当于是不是波动了0-40%呢？

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老师，这个应该是可以根据couponrate和yield的关系来判断的吧？但是具体什么关系我给忘记了，求解

请问 考试的80题，六课打乱的还是一门归一门的

老师这个我想问一下，为什么与coupon Rate无关？其实还有AI呀？另外cost可以为负数吗？