在组合成一个普通的European call option 时为什么cash和St-K是相等的

C选项为什么对啊？老师就一句带过。。

老师好，可以解释一下第40题的C选项吗？knock in 是不是等于dnow and in?不太明白

老师好，这道题看解析看不明白，请分析一下，谢谢

delta and gamma算出来的话，就可以算Var值啊，我觉得C选项和题目还是有一定的联系

老师好，请问第39题这里，怎么区分straddle跟strangle?看着图形有点混乱

10月份押题的第12题，老师请问下这道题说在到期的时候CLO损失了6625000，这些损失是来自违约，这样的话在计算到期时利息收入的时候，不是应该在80M的本金基础上减掉这些损失再来计算到期时的现金流入么？

老师请问这道题我可以这样做么？还是说只是巧合，这个步骤解题是不正确的

老师好，麻烦看下这题为啥VaR会偏小，ξ>0肥尾 VaR不是应该比较大吗？

10月份押题的第7题，梁老师在讲到D答案时，讲解是不是有误？（虽然不影响最后的答案）题目说的是1天的自相关系数，梁老师直接把这个当成了mean reversion。请问这题如果D答案说的是自相关系数小于0.5，也就是mean reversion大于0.5，那D答案是不是就是正确的了？因为我理解deviation from the long-term mean的意思是比如当前利率是6%，长期是8%，回归速度是0.6，那么dr=1.2%，1.2%/（8%-2%）大于50%