押题第11题 老师的讲法没太听懂，好像也有些问题，我的思路是年内价格的变动是先下降再上升，整体价格趋势从四个期权的图形来看，只有long bull spread 才是赚钱的，其他三中期权均无利可图，所以选择A。这种思路是正确的么？

32题,怎么区分market liquidity和funding liquidity

第三句为什么swap rate小于 借入借出价？

这道题D选项说的是更愿意本币违约而不是本币贬值，这和前面说的用外币融资有什么关系？借的外币怎么变成本币违约了？应该是外币违约啊？

老师百题59，有两个问题： 1、roll yield 在这题中是F-S 因为题目是做short，那么如果是long ，roll yield是不是就是S-F ？ 2、roll yield 是不是滚动对冲的pay off

老师百题59，有两个问题： 1、roll yield 在这题中是F-S 因为题目是做short，那么如果是long ，roll yield是不是就是S-F ？ 2、roll yield 是不是滚动对冲的pay off

21题，MVaR最大的应该是D选项吧？是不是应该选D？

CIR模型短期利率的波动率也是下降的吗

请问像热钱比率 能力比率这些比率需要掌握吗考纲有要求吗

Strangle的payoff公式为什么是这样的？ 站在long的角度，应该是long call一个高k,long put一个低k的才对呀？那站在short的角度，就应该short call一个高k,short put一个低k?