你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

思同学2020-11-15 19:23:35

老师百题59，有两个问题： 1、roll yield 在这题中是F-S 因为题目是做short，那么如果是long ，roll yield是不是就是S-F ？ 2、roll yield 是不是滚动对冲的pay off

回答（1）

Adam2020-11-16 13:42:57

同学你好，
如下，还是F-S
实际上时这个操作带来的payoff（同时考虑现货和期货）

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录