陈同学2020-11-15 18:38:45
陈同学Strangle的payoff公式为什么是这样的？ 站在long的角度，应该是long call一个高k,long put一个低k的才对呀？那站在short的角度，就应该short call一个高k,short put一个低k?
回答（1）
Adam2020-11-16 18:08:40
Adam同学你好，
老师这里解释的有问题。
异价跨式组合（strangle）是买入一个执行价格比较高的看涨期权K2，同时买入一个执行价格比较低的看跌期权K1。
short strangle就是 ：卖一个执行价格比较高的看涨期权K2，同时卖一个执行价格比较低的看跌期权K1。损益如图
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片