天堂之歌

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老师,我看的伴读群里的思维导图,CCP的出现会导致CVA减少,FVA增加,MVA增加。这三个可以理解,那为什么会减少KVA呢?

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押题二的53题和押题44题计算两个老师讲的不一样,到底哪个正确方法

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请问老师,为什么在corr matrix中,x1x1会用 stds 0.12表示呢?谢谢

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请问第30题,老师提到,在无分红情况下,美式看涨期权即为欧式看涨期权。那么在无分红情况下,美式看跌和欧式看跌期权是否也类似?

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请问第25题,如果更近一步问AB两个公司和中介swap后的收支现情况,应该如何确定?即双方节省的10bps分别体现在哪个部分?

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请问老师,套利机会和分布的尾部肥瘦有关吗?这道题讲D的时候,讲到套利机会与峰度和偏度无关 是与肥瘦有关的,我不太能理解

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老师,我有点懵😭 VaR的计算公式不是如下么:VaR=均值-Z*波动

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为什么C和D是对的?得出的数值2.631是大于关键值的,应该拒绝呀。

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这题我觉得a和d都一样啊?α低了存伪风险不是更高吗,power of test不是更低吗

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第10题的柏松分布为什么是1-e*(-Xt),柏松分布公式不是那个很复杂的东西吗?

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