周同学2020-11-27 21:19:07
周同学为何BSM不能用于提前行权的期权？
回答（1）
Cindy2020-11-30 17:50:21
Cindy同学你好，BSM是3位教授提出的模型，这个模型在推导之初，是有前提假设的，假定期权不可以提前行权，所以得出的定价公式适用于欧式期权，至于美式期权，可以提前行权，因此我们无法用一个完整的定价公式来确定美式期权的价格，只能判断它在什么情形下适合提前行权，所以美式期权就没有专门的定价公式了
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