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于同学2020-12-19 18:33:18

老师请问EL和CVA的区别是什么呢？是用分别用EGD和EPE算出来的嘛？那这个算EL的EGD是xcurrent exposure吗？谢谢

回答（1）

Cindy2020-12-21 17:55:46

同学你好，EL就是预期损失，等于PD*LGD*EAD,这里的EAD就是当时的exposure.
CVA是一系列的预期损失的现值加总，其实就是预期损失（EL）的现值。

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