x>r时，应该E(St)>F吧，老师笔述的和课件不一样，课件中x<r，应该E(St)<F吧

这里算d0.5时s0.5为什么要除以2?

老师 关于Jensen's不等式。如截图，老师说每次都折现8%的更不稳定，所以价值低。但是我记得以前做过的题，关于在第二年的第二步因为有两种可能性 所以需要在rate上加上溢价，第二步是不确定的有两种可能性 更加不确定所以要加上溢价，那么这样的话不就是我们理解是第二步有两种可能性的更不稳定吗？为何这里讲解说是两步都是8%的更不稳定呢？这里有些冲突呀 请老师麻烦帮忙讲讲 谢谢！

老师 回归对冲这里的知识点完全没印象了。请问beta是名义利率比实际利率大的几倍的数值吗？此外，回归对冲我只记得一个公式 就是(-Du*Pu*delta y)＋(-Dh*Ph*delta y)=0,其中u是underlying asset ;h是hedge instrument。请问这里Beta是什么，过去没记过这里知识点的笔记，求指教呀

一共100个欺诈的，被识别出90个欺诈；同时，误判了10个为欺诈。所以总的标记为90＋10，那么被标记了，并且是欺诈的概率就是90/100啊。。。为啥不这样计算呢？

老师 可以解释一下example的具 体 的 解题思路吗

老师 taking the portafolio into a net long position. 应该怎么理解？

请问讲义老师画的流程图中，写到如果是平稳的时间序列，且是白噪音，则使用MA模型，为什么不能使用AR模型呢？

杨老师好，请问一下，异方差为什么会对做假设检验时的t-statistic有影响呢？课程中解释说，残差的方差一直在变化，从而影响了t=b₁cap / SE b₁cap 中的分母项。请问为什么会影响到SE b₁cap呢，能否用某些公式解释一下，谢谢。

请问老师平时说到的回归模型，该模型指的是带有残差的散点的表达式呢，还是说不带残差的直线的表达式？