老师，请问这题目为什么给了variance 15%还求variance?谢谢

请问这题为什么选A? 另外这题到底合成的是期货还是远期？答案里面说的是期货和债券合成，但是选项说的都是期货？ 能画个图帮助理解吗？

老师我哭的我这个是不是应该选择D，他决策的导致的损失应该可以归结于自己银行风险偏好不明确吧

老师我最后排除到C和D，但是对于C和D我不是很明白选项的意思？烦请一一解释，谢谢

老师，这个题我不明白，是要选IR最大的组合吗？明显是C呀

请问这道题为什么选C？

老师这个题计算标准差，如果是计算器Sx为3.05%与答案相符，但是如果是用公式算是2.73%（也是计算器的σx)，就没有正确答案，请问这个是用Sx还是σx呢？计算器里这两个标准差有什么区别呢？

能请老师举个例子吗？ 比如我是买苹果的农民，现在是7月，想要在9月卖苹果，怕苹果价格下跌，我卖空了9月的苹果期货。 这里的基差风险的中的现价是7月的现价，期货价是9月的期货价。 那请问什么叫现在的期货价呢？9月的期货价也是现在7月就定下来的，不就是现在的期货价格吗？

老师，这里讲undiversified VaR时对于图中的五个债券，是不考虑利率之间的相关性、或默认利率的相关性为1，这个怎么理解呢，是如何得出利率的相关性为1呢？一级的知识有些忘了，麻烦老师帮忙解释下哈，谢谢。

为何要假设股票价格无风险？有风险会怎么样？为什么算出来的概率可以同步应用到期权？是因为期权的内容是同一股票吗？