Bruce2020-11-26 22:02:13
Bruce请问老师这种计算方法怎么理解，谢谢
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Adam2020-11-27 09:22:08
Adam如图，其实假定的是：连续复利
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那请问老师，这里求swap rate, 这个等式的是表达什么含义呢？谢谢
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swap rate是利率互换中的固定利率，也就是在期初，使得固定利率债券价值=浮动利率债券价值=par。
那么这个swap rate，其实就是使固定利率债券等于面值的coupon rate。也就是平价利率。从这个角度，swap可以是一种YTM。
互换利率可以直接理解成即期利率
其实就是让你求远期利率。不需要想的太复杂。互换利率是互换市场中常见的利率，不同期限的互换有不同的互换利率。所以对应的就有远期。其实这题完全不需要考虑swap。
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