97题 知识点是不是一级的。我记不清了。concave和convex的知识点老师可以帮忙回顾下吗。谢谢。
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可以讲一下currency swap的net interest payment和老师上课讲的FX swap的net exchange payment都表示什么意思嘛？
区别是什么呢？
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请问这道题的B，C，D都是属于cross-currency swap的性质嘛？
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这里的举的usdeur例子是eur是本币，usd是外币，即usdeur=s0表达的是一美元等于s0欧元，但这个表述方式是直接标价法，而事实上在国际外汇市场上，欧元采用的是间接标价法，即如果欧元是本币应该表述为1欧元等于多少美元。那是不是说我们在frm中不用考虑采用哪种标价方式统一认为xxxyyy=s0就是yyy是本币，xxx是外币，然后表述方式为1个xxx=s0个yyy来做题就可以？
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69题，XY同时发生违约的概率公式是啥？答案写的不明白。
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请问这道题里面的net和gross该怎么考虑呢？ 没有想法
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54.我计算的方法不对吗？VaR -1day=VaR-1year/√T
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