老师，第三个和第四个，并没有在题干中说明用了杠杆啊，实际上我们投资可转债也不一定要使用杠杆啊？为什么一定会有funding risk呢

老师，PV怎么算，另外解析中的1.02怎么来的，I/Y是什么

老师好，我练习的时候碰到这个波动率的概念有点混乱了。讲义上的波动率等于方差，我在题库中碰到一个题看答案里把波动率认为是标准差了。是题库的解法错了吗？

老师，请问1.discount factor考试会提供吗？2.如计算discount factor 如何区分是普通d（t）或 d（t）=e^-r(t)t 。 讲义第5页

老师，第六页。请问Spot rate 和forward rate 有什么区别？

老师这道题的知识点好像没有讲，会考到吗？

高老师的风险管理基础只有8节课，好像少一节，后面还有两道题和GARP CODE OF CONDUCT还没讲啊···

老师，在高老师讲义的165页中有写shadow banking was the source of key vulnerabilities，那为什么vulnerabilities要选ABCP and repo agreements呢？

老师这题不需要考虑信用风险吗？

subsitutes 间价格同方向变动和complementary间价格反方向变动与第三节课讲的恰好相反，为什么呢