30/360转化为actual/actual
老师举的例子2%也是年化利率吗?所以2%/30乘以实际天数31得月的actual,那么年按actual算的话,也是2%/360乘以实际的年数吗?
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考试会计算theta吗
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期货报价FQ=100×(1-Ft)若报价98则可求出利率为2%是年化利率,那么后续计算中还需要转化成三个月的利率吗?还是直接用2%?
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2021年的futures和forward定价用的是一般复利还是连续复利啊?
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麻烦老师解答一下这题 是因为价格上涨 利率下跌么,所以高均值有高回归?
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您好,此处老师说“N=100、N=1000,其实就已经规定了每个数据的寿命,所以每个数据的寿命就是100天,1000天”,想问下这句话应该是在holding period也就是horizon为1天的前提下才对吧?谢谢老师!
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c+max(p-c,0)这个式子中的c为什么是大T时刻的,而p-c却是小t时刻的?
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按照老师的说法,为什么这里breakeven cost不乘以600/750的权重?
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老师,您好,这里计算10天的VaR为什么不能先算年化的VaR,在用平方根法则求10天的VaR?谢谢老师
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零息债券的利率和coupon的利率有啥差别?为什么不是用2.5%计算coupon的利率?
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