Merton模型的假设：1. 零息债券体现在哪里？2. 到期履约体现在哪里？

为什么coefficient-0/standard error=t-satistic，知识点没学好

老师，这里银行拿出150bp给investor用来保15m，那为什么不是拿出50bp（或更少）呢？这样银行自己赚的就更多呢

老师有两个问题 1）trust的coupon（LIBOR＋250bp）给了谁？为什么不是investor？（只有150bp给investor？） 2）图中bank右边的LIBOR＋250bp是怎么来的？

视频里D选项的讲解没听懂，能再详细讲一遍吗，谢谢

为什分子是0.0098，两年内不违约且第三年发生违约，这不是个联合概率吗？为什么不是3个概率相乘？

老师 请问这道题最后的volatility值 是怎么算出来的？ 怎么得到39.31% ？

老师 卡方分布表在哪里有的查询？

请问题目选项C的focus on 和第二张图中的look after....... 和oversee executive management不是一个意思吗

请问21年5月和7月的考纲是一样的吗？