159****08642021-02-22 16:28:36
159****0864c+max(p-c，0)这个式子中的c为什么是大T时刻的，而p-c却是小t时刻的？
回答（1）
Adam2021-02-22 18:22:58
Adam同学你好，
因为这里的期权是欧式期权，
即在t时刻看，这两个期权的价值，C和P。
在这个时候判断哪个大
这是从定义上看的。
此时我们通过构造组合来创造出一个选择期权。这是通过买卖权平价算的。（老师这里说的很清楚哦）
一个是0-T的看涨，
一个是0-t的看跌，二者组合出的在t时刻的价值，
和我们本身的选择期权，是一样的。这就构造出来了。
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根据买卖权平价，公式中的s为什么不是ST而是St？
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同学你好，
买卖权平价公式所研究的时间点，为当前时刻，即当前的期权价值，与当前的股票价值、执行价格之间的关系。
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