coherence确实是讲义中的内容，但本题题干中complex, difficult to interpret都是说明的复杂程度，而不是一致性，该如何理解

老师，foresight-assisted portfolio是什么意思？是哪种策略里的呢

老师，这里为什么利率上升亏欠的时候Duration是正的？没有懂。(我了解Duration=-deltaP/P /deltaY，但是不管利率怎么样都是deltaY是正的，不明白为何亏欠会Duration是负的)也不晓得是否是因为凸性，可是凸性不都是正的Convexity吗？

本题中所谓的短期最有效措施是流动性支持和资产重组，而按照周老师讲的，事后证明注资收购是最有效的，就是指长期最有效措施吗？应如何理解呢？

老师 这道题我记得上课讲的是TRS这里只要记住是“支出interest＋asset增值部分，收入Libor＋asset减值部分” 所以在这道题里asset market value decrease不应该是收入部分会增加，导致net inflow from counterparty？

这里的extendable reset bond是什么意思啊？

请问考试时 delta gamma会给正确的正负号吗 看其他的题目正负号和买卖方向都是一致的

老师请问为什么VaR只算单边的，没有很明白这里

老师，63页题目说的是非条件违约概率，为什么解题的时候用的公式还要除以（1-贝塔的平方），这个不是条件违约概率的公式吗？

你咋知道k等于1