题目用老师讲的两个公式计算出来的结果不一样是什么原因？

这道题算折现因子的公式原理是什么呢？按照这个解题思路就是d(t)=bond price/(face value+coupon)?

老师，这个显著性水平为什么就一定是单尾的呢 谢谢

老师这个x1和x2不是违约有相关性嘛？为什么两个同时违约的概率是pd1乘以pd2？

本题可以理解，根据讲义annual volatility是常数。想发散问一下有没有month volatility这种说法？如果有是否要换算成annual才能用公式？

p value越小，拒绝原假设的概率越大，因此犯一类错误的可能性也越大吧？ 为什么老师说是将拒绝标准往右移是在降低犯第一类错误的概率呢？

请问老师，这道题中trading at par是按面值发行，为什么这里是 FV=100，而不是PV=-100呢？

请问forward start options 和 compound option有什么区别？

如果用连续复利就是F（2-2.5)/2=3.08*2.5-2.51*2，得到F=(3.08*2.5-2.51*2)*2=5.36，对吗

请问老师m不是才是市场因子吗？还知道了k值-2.33，为什么等于号的左边也是-2.33呢？