啊同学2021-03-06 22:19:04
啊同学请问老师，这里面的清算成本公式应该怎么理解？他等于价格比例买卖价差s乘以市场中间价a除以二。如果是这样的话，根据价格比例买卖价差s的公式，化简不就相当于等于卖出报价减去买入报价吗？这样一来，清算成本不就等于卖出报价减去买入报价再除以二吗？那我拍的443题这里，他的清算成本为什么用的是S/2再乘以股票价格？而不是直接用卖出价格31减去买入价格29，然后再除以二呢？还有如果按照公式，他最后应该也是乘以中间价格呀，为什么是3m？
回答（1）
Michael2021-03-10 16:43:17
Michael学员你好，
S/2,表示的是spread（%），而a则表示头寸的价值，只有当头寸只有一个单位的标的的时候才可以互相约掉。
这个题目有100000股股票，所以会产生差异。
希望对你有帮助。
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