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FRM问答
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老师,在高老师讲义的165页中有写shadow banking was the source of key vulnerabilities,那为什么vulnerabilities要选ABCP and repo agreements呢?
老师,请问: 1,这个fund敢于使用35m的资金,去给bank提供262m的风险资产的保障,那么这个风险资产只要损失率大于13%,fund的35M就全部赔光了,对吗? 2,fund在什么情况下会做风险这么高的投资呢,是因为fund对该笔风险资产的违约损失判断比较小? 谢谢!
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
