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FRM问答
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老师,请问关于操作风险最后一种方法SMA的计算中,ILM=ln[e-1+(loss compoent/BIC)^0.8]. 请问这里面的loss component是如何计算的?是题干会给出来的一个数字吗
查看试题 已回答limit order, 是不是可以用于买或卖都可以,也就是说止损或止盈,执行的时候是在限定的价格或比限定价格更优的价格? stop order只能用于止损, 且执行价格优于制定价格?stop order 里所说的less-favourable price 怎么理解,是比设定的止损价更低吗,或是说是更差的价格?limit order里的more favourable price 是指更高的还是更优的?
已回答老师您好,这个问题中WWRISK 和RIGHT W RISK中,对他们的定义是看是否FAVORABLE,而不是看PD与敞口的关系是否正负。我这样理解对么?我的理解是,I中明显是同向的,所以应该是WWrisk吧。
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 这题没懂,涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
- 可以详细解释一下多德弗兰克法案是什么内容吗?具体是在哪一章什么知识点涉及的呢?






