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FRM问答
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33:24视频,关于market-if-touch和limit 指令之间的区别,理解上不是很清晰。老师说差异1.定价上触发指令会很极端,这个明白;2.触发指令会优于触发价执行,和限价指令中优于限价,有什么区别?
已回答请问老师,如果是高斯copula是不是A的Gi (ui)are standard normal univariate distributions.就对了呢?还是说Copula都是多变量的 所以univariate这个形容词永远不能形容copula?
查看试题 已回答老师,这道题一开始说分析师用delta-normal method,那是不是我们应该是要考虑delta的,但应为这里说的标的资产是债券,所以在已经算好的(VaR)现金流前面应该乘以 delta(underlying asset)=1, 这样呢? 然后我们再折现。老师,是否需要思考这一步呢?只不过碰巧delta=1,如果是其他标的资产我们还需要考虑其他的delta 比如future的就是e的rt次方
查看试题 已回答老师,我听了两遍还是没懂这个VaR的问题( ▼-▼ )哭。我能理解是正数所以是收益,那么为什么是大概率最少能赚$3.5M呢?是说VaR表示的都是置信水平至少;和显著性水平最多吗?可以这样背诵吗
查看试题 已回答老师,这里有其他同学问:“volatility smile 曲线,左侧为例是 in the money call 和out of the money put,这是特指long方,还是long short一样的?” 答案是:"long 方角度"。 可是,我记得波动率微笑的图是不管long/short, 都是一样的吧?
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
