天堂之歌

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FRM问答

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老师您好,为什么100.66还要折现到53.4呢?

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33:24视频,关于market-if-touch和limit 指令之间的区别,理解上不是很清晰。老师说差异1.定价上触发指令会很极端,这个明白;2.触发指令会优于触发价执行,和限价指令中优于限价,有什么区别?

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请问老师,如果是高斯copula是不是A的Gi (ui)are standard normal univariate distributions.就对了呢?还是说Copula都是多变量的 所以univariate这个形容词永远不能形容copula?

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请问这道题说的是啥意思 没看懂

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请问这道题画红线的为啥不考虑进去?

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老师,这道题一开始说分析师用delta-normal method,那是不是我们应该是要考虑delta的,但应为这里说的标的资产是债券,所以在已经算好的(VaR)现金流前面应该乘以 delta(underlying asset)=1, 这样呢? 然后我们再折现。老师,是否需要思考这一步呢?只不过碰巧delta=1,如果是其他标的资产我们还需要考虑其他的delta 比如future的就是e的rt次方

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老师,我听了两遍还是没懂这个VaR的问题( ▼-▼ )哭。我能理解是正数所以是收益,那么为什么是大概率最少能赚$3.5M呢?是说VaR表示的都是置信水平至少;和显著性水平最多吗?可以这样背诵吗

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c为什么残差要服从正态分布?

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咦?老师,均值回归不是个长期现象吗?长期均值回归,所以还是觉得C是对的吧

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老师,这里有其他同学问:“volatility smile 曲线,左侧为例是 in the money call 和out of the money put,这是特指long方,还是long short一样的?” 答案是:"long 方角度"。 可是,我记得波动率微笑的图是不管long/short, 都是一样的吧?

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