请问老师 例如这种option的二叉树。为何中间蓝色圈1圈2的中间期权价值计算时不需要考虑bond 本身在中间时间点的coupon呢？这里写了是每年6%的coupon

给C赋予0的权重，那benchmark的股票权重和自有porfolio的股票权重也不一样啊，这样也可以track benchmark porfolio吗？

Stratification这个方法所进行的分类是不是都是等权重？

D选项将交易成本摊销到整个投资时间段具体操作如何？

老师，RAROC可以给个整理吗？有点没听懂

想问一下 这个DV01为什么等于Delta P 没有理解梁老师讲的 可不可以讲一下 Dollar Duration 和DV01的区别？

老师请问一下E（Rm）和E（Rp）的区别是什么

老师，请问这个naked在这里具体指什么呢？

请问老师为什么说计算出来有分散效果的var值是cvar值？是因为ivar.cvar.mvar计算的都是单个资产和组合之间的相关性吗？而题目里面说了资产1和2之间没有相关性，因为计算出来的组合var用的才是资产与资产之间的相关性，所以计算出来的才是说没有分散化效果的

这个题为什么可以做正态的线性组合，不是只有两正态独立才可以做线性组合吗？