为什么组合的价值等于单个债券价值乘duration

老师好，年付息债还是没懂，意思是面值face value= price吗？

请问可以描述一下以下这些每一个friction具体指的是什么嘛？ mortgagor&originator originator&arranger arranger&third party servicer&mortgagor servicer&third party investor&manager investor&credit rating agency

老师，我为什么觉得A选项也应该收到maintenance margin call啊？因为它跌得更厉害。

老师这题的答案是B，请问为什么不选C呢？互换也是场外的，而且可以满足动态的现金流呀

请问这道题里 RSS的自由度n-k-1为啥是表里的27？我理解的这道题n30 ，k是3（身高体重年龄），n-k-1不应该是26吗？请老师帮忙解答谢谢

老师这题应该选D吧，我怎么看答案是C,答案错了吧

请问risk appetite 和 risk willingness的区别是什么？

老师，CTD的知识点中，视频里老师说duration与Yield是反向关系，与coupon是反向关系，与maturity是正向关系，但是当bond Yield＞6%时，long duration，这不是正向关系么？

老师好，想问一下这里如果是short的话不应该价格越低越favorable吗？但是这道题题干说的是 USD 5 or above ，所以这样不应该是不利的吗，应该是stop-loss order 呀？