老师您看这道题中，30%是不是不需要再平方了呢？题目已经说是方差了呀，另一个5%是标准差所以才需要平方的。您看我理解的对吗？谢谢啦！

这道题感觉老师讲的有点问题，真实损失并不是因为还没发生违约，而是在题干中表述的，这一额度不能变化。这样理解对吗？

请问怎么理解out-of-the-money put option所产生的wrong-way risk比in-the-money put option多这个问题？ 如果是in-the-money put option的话，在stock price下降的的时候不是应该赚的更多嘛因为他的strike price会比out-of-the-money put option的strike price高？

T＋0.25 是期货合约的期限＋约定利率的期限，什么是约定利率的期限？

Vasicek model和gaussian copula model之间有什么关系，是Vasicek中WCDR用copula计算吗？

36:38,第二段话，另一个挑战是衍生品是净额结算。后面这一段解释没有看懂，老师能不能解释一下？

半年付息和半年付利的区别是什么？老师讲的没太听懂

老师好，想问一下国债期货的约定价格是什么价格？交割价格又是什么价格？这两个概念有点混淆了

老师您好，分位点是置信区间吗？

老师这题能再解释一下吗 还有dva是什么意思呀 cva是自己暴露的信用风险敞口 dva是交易对手的信用风险敞口吗