老师你好 第三个“backtesting VaR models with lower confidence levels" 这边的置信水平是指生成VaR的还是回测VaR

为什么不能用用forward rate定价的公式？

请问老师 static factor(被动型投资)也算是cross sectional strategy吗？ 感觉都没有实质上的buy and hold 都是同期可以完成的，是所有我们学过的这两种大类里的所有投资都是横截面策略吗？

这个求倒我忘记在哪一个课上讲过了？怎么还有一个常数？

乘以1就是100%的概率，因为妻子没有收到丈夫来信，那么肯定不会回信

老师好，请问如图画橙色圈处的deviation是指方差吗？但是听老师举例讲说是目前GDP值减去以往GDP值的均值，表示的是差值。所以说deviation除了方差还能表示差值？

老师这是个公式吗？讲义上没有提到

我觉得D选项还是要多说一个不同市场情况为互斥事件

请问讲义里讲repo rate（SOFR）cannot reflect banks funding cost? 可以解释一下这是为什么嘛？ 谢谢

1.请问为什么SOFR现在没有办法同时满足借款和贷款人都愿意用的呢？ 2. 那LIBOR没有上述说的这个问题嘛？ 3. 可以在解释一下为什么SOFR have challenges in managing asset-liability risk嘛? 讲解没有听懂 谢谢