老师好，想问下这页最后一句话怎么理解。然后课程里的例子不是已经观察到σ（α）=5%了吗，为什么还要算theory σ（α）呢？
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老师，可以讲一下买卖权平价为什么是这个样子的嘛？就是为什么一个看涨期权可以这样构造
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老师好，C选项中，TEV降低，那TEV作为分母，IR是提高的，不是应该说明基金经理业绩更好了吗？
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白噪声不是要求自相关系数等于零吗，相关系数＝0，协方差也＝0，为什么这里又要算Yt和Yt－1的协方差？
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老师讲的第二种方法，方差用平方的期望-期望的平方，但是我算出来和答案不一样，（所有TE的平方和除以5减去3.1%的平方再开根号）是不是哪里不对，老师可以写下这种算法的过程吗
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这题妙啊，b-a这一步我就算想到了也不敢往下算
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老师你好，题目中的系统性风险，非系统性风险，在什么情况下需要对冲，应该怎么对冲？与市场是否完美有摩擦的关系是什么，谢谢🙏
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老师，D选项还是不能很好理解，可以再说一下吗？
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？这老师讲错了吧 他的公式算不出来D选项 单纯VaR的99%带的值应该是2.33不是2.58 后面那个才是2.58
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老师好，公式是怎么推导的？
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