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啊同学2021-04-06 21:21:13

老师我还是不理解为什么是偏小，题目不是说用GEV计算吗？那不应该是偏大才对吗？

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回答（1）

Yvonne2021-04-07 10:19:26

同学你好，这里是想问原来用正态分布计算得到的VaR值是偏大还是偏小的。在本题中用极值理论计算得到的VaR值应该是正常的VaR值，因为实际的分布是肥尾的分布，所以原来用正态分布得到的VaR值相比极值理论得到的VaR值是偏低的。

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