请问为什么multivariate EVT为什么只适用于椭圆分布呢？按照可见中的说法，如果把相关系数换成copulas,不是也可以使用么？

在计算incremental VAR时，基础班杨老师的课件中写的是等于MVaR*增加的头寸（Wa），而周老师和基础班吴老师的公式等于MVaR*Va（即A资产的总头寸），并且周老师还直接说，在近似法下，incremental VAR等于component VaR,请问哪个是正确的？

Q35 请教下，题干中给的30个股票均值和标准差是总体还是样本的？标准误=总体标准差/数量的开根，题干sample标准差的话为何可以使用吗？

老师，对于买卖权评价P+S=C+PV（K）这样理解对吗： P和C在一开始的价值相等 S是S0，和PV（K）相等 所以两者相加也想等。 因为C和K都是上涨方向，P和S都是下跌方向，所以用同方向的相加，推出P+S=C+PV（K）

请问为什么principal mapping计算的portfolio VaR大于cash flow mapping

老师可以总结一下power of test,type1 error, type2 error, cconfidence level之间的关系吗

A选项的loss frequency approach 是什么？如何应用

P97例题中，为什么R平方就是相关系数的平方？而不是用题目中的相关系数1.9？

这里为什么是call 是在看涨什么呢 不是应该利率越低才会提前偿付

第四题为什么债券价格是这么算的