Phyllis2021-04-13 17:06:36
Phyllis老师 我有些困惑。关于这里sigma的求法，我记得sigma有两种求法，一种是dollar的 就是sigmaP^2=sigma1^2＋sigma2^2＋2*rho*sigma1*sigma2. 还有另一种是%sigma, "w"为权重： %sigmaP^2=w1^2 * sigma1^2＋w2^2 * sigma2^2＋2*rho*w1*w2*sigma1*sigma2. 但这两种方法都没有直接把金额平方放入公式内的呀。如果这道题是用%sigma, 应该是%sigma ^2=0.5^2 * sigma1^2＋0.5^2 * sigma2^2＋2*rho*0.5*0.5*sigma1*sigma2 这样刚才对吧，但您看截图是600^2, 感觉不对呀。如果用%sigma, 不应该是权重是0.5计算后最后乘以600吗？
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Adam2021-04-13 17:30:21
Adam同学你好，
老师这里直接写的是var值。直接把P乘了进去。，即P*w，=600
大致思路看下图
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咦？老师 请问这里的意思是：组合P是两个600=1200， asset1是0.5*1200=600，所以相当于600就是包含权重的 所以相当于计算出的sigmaP是dollor形式的（也是包含权重的）这样子理解吗？（感谢Adam老师的火速答疑o(^▽^)o）
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对的，对的
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