老师 请问，1. 关于ULMC和ULC的计算 其中都包含了rho(default correlation) ，在计算ULMC与ULC的时候 rho是否需要用π12； π1； π2的公式先计算出rho 然后再代入rho算出ULMC与ULC? 2.关于Credit VaR，单个资产的是WCL-EL， 请问组合的Credit VaR是如何计算的？是用组合的WCL切出一个分为点(或者rho=1 用二项分布) 再减去组合的EL吗？ 3. 此外 如果rho不等于1，比如说=0.5 那么请问用什么公式呢？好像没学过rho不等于1或者0的
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r是正的，为什么Basis Point Volatility Increases，这个不是σxr吗，r可能变小啊
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α为什么是截距项
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这道题为什么要用插值法，5%落在2.90的位置，直接用2.90不行吗
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老师可以给一个计算从一阶到四阶的例子么，比如骰子点数为三的
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不理解为何利率风险是较低。
短借长贷的话，负债端是短期利率，资产端是长期利率，都会受到利率变动影响，变动即风险？
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接上个问题，C3 2说是计算三个因素之间的相关系数的次数？为何要计算他们的相关系数？难道贝塔β算法也是和camp里的β一样？求解惑
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多因素模型计算次数的式子没看明白。
是用多因素还是apt?还是都可以？
为何是50*3？是50个资产，所以算50次，每次都是那三个因素吗？
C
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出售assets来融资，为什么不是market risk。既然需要maintaining a constant leverage ratio，为什么不是margin loss
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出售assets来融资，为什么不是market risk
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