Silvia2021-04-14 22:02:17
Silvia老师，麻烦讲下3和4选项为什么对
回答（1）
Millie2021-04-15 14:21:10
Millie同学你好，call option的delta取值范围是0-1，deeply in the money时，call option的delta最大，无限趋近于1，所以随volatility增高，ITM call delta减小；同理，ITM put option的delta无限趋近于-1，是最小的情况了，volatility增高，ITM put delta增大。
OTM的分析相同。
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为什么波动率增加，ITM的delta减小呢
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是不是要这么理解，1已经是最大的，再怎么波动，要么就是1一样，要么就是比1小
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嗯嗯，就是要这么理解。
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