请问第三个选项错在哪里了呢

请问债务的面值为何要折现？不能直接用80吗？

老师这题拒绝原假设我想得通，但我比较迷惑如何去放一类错误，弃真，本身1000天里面是10天的一个数据，但现在出来一个25天数据，如果按照弃真思想，那么意味着10天仍然是对的，只是最近情况恶劣所以有了一个25的数据，那感觉有点矛盾诶？

老师 我记得以前讲这里的时候是 delta Yn名义= delta Yr实际*1.0189。而且事实也是名义比实际利率大了一个通胀，所以是实际利率变动乘以1.-189=名义利率变动才对。 但这里在图下面第一行的公式我们可以看出 这里用了1*实际利率=1.0189*名义利率 这样子算的。不太对吧？？有些懵

老师好，想问一下dollar roll里面有一个＋C，是 interest on the month's sales 的部分，卖出一份TBA的过程中不是都是本金和利息的流入吗，然后在一个月之后买入，哪里有额外的利息的流入呢？

请问这页的PPT里3 5/8和1 7/8 是什么，它与yield之间有什么关系么？

这里的hedge rate 跟前面的CAPM model中的Beta 意义上有什么联系吗？ 还是只是因为方差的性质所以数学上是一样的公式？

这个视频有问题，卡一下跳一下的

选项B，VaR不满足次可加性，那么两个资产的组合的风险是有可能大于两者相加之和，这个在其他视屏中又提到。如果是大于两者之和，那么B选项也不对了。这个怎么理解。

为什么说CAPM是failure？