为什么c+pvk大于等于S0呢

债券投资组合中，如果债券是独立同分布，已知违约概率、敞口、损失率，可将组合的分布看成是二次项分布。再根据置信区间来确定VaR值

老师在讲的时候说，份数直接两个KR01一除就可以，那这个题的条件，是不是求出来的对冲份数和对冲面值一样？因为没给持有现货的面值，只给了现货的KR01

请问老师，这个题为什么应该选a？增加积极风险的行为不是属于风险爱好者吗？

已知一个up and in put 和一个up and out put可以得出一个European put怎么得出来的呢？如何计算出？

为什么sigma(w^4)=variance[(w)^2]

麻烦老师给我解释一下，par rate是什么

老师。请问视频中说的步长小越精确，二叉树跟BSM模型越接近 是什么意思？；步长代表什么？分支越多的意思吗？ ； 还有随机游走定义什么？

您好，请问p=0.6282 求的是什么

您好，这里是两部二叉树，那么上面的 delta t =1 是为什么呢