老师，请问 u-1 d-1 是怎么来的？

为什么这里要用1-14*0 .02

老师这个题算出来均值和方差后，然后咋算呢？这个题为啥没有给临界值default threshold，但是还可以算出来？谢谢老师！

百题60，为何现在的swap报价的中间值是swap支出或者收浮动的利率？

EURODOLLAR期货的多头方是按照当天LIBOR锁定未来一个时间点三个月的远期借入borrow利率吗？如果是这样的话利率上升，不是赚钱的吗？还是说利率上升导致期货合约价格下降，多头亏钱？

老师，请问特雷诺比率是除以portfolio的贝塔还是index的贝塔

老师您好，请问这里计算risk-neutral hazard rate时是使用“莱姆大*LR=YTM-Rf”这个公式，但是我们使用债券法计算PD时，在近似条件下“PD*LGD=YTM-Rf”。所以我想请问老师，那如果只看这两个公式的话，直接可以得出“莱姆大=PD”。为啥还要先通过市场价格计算出hazard rate，然后再通过hazard rate计算出PD这样呢？谢谢老师！

老师你好，不是很明白图片上方的x/1BPS=2/3？

请问这个结果为什么不用折现？

请问本题为什么不选C呢