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FRM问答
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老师在举债券例子时说 利率与价格是反向关系,所以duration是小于零的,duration小于零是什么意思啊?但是在下面讲swap时,说支固收浮,利率与价值正向相关,所以duration是负。到底是利率与价值的关系还是利率与价格的关系啊?
老师在举债券例子时说 利率与价格是反向关系,所以duration是小于零的,duration小于零是什么意思啊?但是在下面讲swap时,说支固收浮,利率与价值正向相关,所以duration是负。到底是利率与价值的关系还是利率与价格的关系啊?
二叉树和BSM中研究的期权价值就是premium对么?之前说的期权价值的上下限说的也是premium的上下限,只不过是那里是一个区间,这里是准确计算?可是payoff也是max(St-K),0中间取最大值,所以这premium和payoff又什么区别呢?
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
