简同学2021-04-25 22:38:55
简同学那对于看涨期权的投资者来说，如果也是ITM,不是也希望尽快行权吗？
回答（1）
Millie2021-04-26 10:36:13
Millie同学你好，这里讲的是欧式期权，ITM的时候当然想尽快行权，但是无法交易呀，欧式只能在到期日行权，期限越长option价值越高，时间流逝的越多，option价值越低。
对于欧式看跌期权还可以这样理解（极端情况，仅帮助分析）：
deeply ITM时，股票价格=0；N（d2）是ST＞K的概率，也就是0，所以将S=0，N（d2）=0带入BS model put option价值公式后，put value=Ke^-rt。这是债券呀，到期更值钱的那种。
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