天堂之歌

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FRM问答

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1、GAP option 如果是short call ,short put的话,是不是讲义上的图形沿x轴反转?如我所附的图形。 2、long call的时候,如果K1>K2,则有可能出现pay off为负,这个时候,不是应该选择不行权吗?不行权就是损失期权费,损失应该是一条直线,不会出现斜线的情况。

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47题B,麻烦请老师再讲解一下,为什么这个策略是long gamma/long vega strategy

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老师,这个58题,Basel 3最小资本要求不是4.5% 6% 8%,另外加个buffer是2.5%,那题目该怎么问考核标准就按4.5%, 6%,8%的标准来选呢?

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老师好, 请问同买同卖和怕什么买什么是同一会儿事儿吗? 如果我 想要借钱 ,怕 利率上升,就要long利率,但是同买同卖就说不通了啊- - 我理解出了偏差

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关于数学的一二三四阶求导,在收益曲线上,各代表什么,能否举相关例子说明?不太了解导数对变量的变化应用

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请问在dollar roll的计算中,要计算应计利息,我觉得可以不去计算呀,卖出收益和买入成本中都有应计利息,减一减就把应计利息减没了哇,考试过程中可以这样么

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请问POT里的Beta是干嘛的 也是表示波动率吗

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老师 2020年初的美原油期货负油价的事件,是否是只是期货负油价呢?就是人们对期货的预期价格是下降的。请问也是因为期货的预期价格从而影响现货价格所以spot price才下降的吗?

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44題為什麼A不對呢?43題答案裏面說with cash flow mapping , the portfolio cash flow are grouped into maturity buckets

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老师 请问bagging=boostrape aggregation,就是抽很多样本取平均。但是boostraping就是另外一种做法了,和前者截然不同,boostraping是抽样放回再抽样(不涉及等权重取平均)。理解起来 意思是不同的。可以这样记忆吗?此外,请问boostrape aggregation(bagging)与boostraping是否有谁包含谁这样的包含关系呢?

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