第503题可以讲一下嘛?cooper不是收到一个浮动的利率嘛，解析中怎么没有体现呢，为什么Bfloat等于2000000呢?Bfix的算法也没明白，感觉把收到的利率和支出的利率都混在一起了
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这题太坑了吧，给这么多信息都是无用的！
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老师您好，2005年当时的策略应该是long equity tranche short mezz，也就是short equity tranche的CDS，long mezz tranche的CDS（图2中我写的那样），对吧？失败的原因是以为相关系数rou会上升，但实际上下降了，所以策略失败。
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刚才那道题是不是如果最后带1进去特征函数里面，如果不等于0 就是平稳的？
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技术、偏好、机构？老师能否具体解释下呢，讲义里感觉没怎么提到。
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而在算债券的期权价格时，为何算t1的期权价格要用t2时刻的期权价格折现回来算？不能用t2时刻的债券价格折现回t1时刻算出债券价格，再减去债券面值算出期权价值？
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为何算t1时刻swap价值要用当前所谓swap价值加上t2时刻sawp价格折现回来两部分汇总？
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老师，这道题如果都按照往前折现的话，为什么股价36不用折现？现在解析是直接把k-current stock price36
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