加同学2021-04-27 21:26:19
加同学老师您好，这道题说回测VaR使用97.5%的confidence level，我想问下那回测是双尾，临界值应该是2.33吧？就是单尾和双尾单的临界值我一直还是搞不懂，老师能帮我总结一下吗，谢谢！！
回答（1）
Yvonne2021-04-28 15:01:59
Yvonne同学你好，这题有点问题，应该是在95%的置信区间。下面给出的表格是95%的kupiec检验的非拒绝域区间。在计算VaR值的时候是单尾，所以97.5%的VaR对应的分位数是1.96。回测的时候是用双尾的，像VaR这样计算损失用单尾。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片