老师，不是没有settlement risk 吗？那D中怎么敞口就是损失本金，而B敞口不是很大呢？

这个题没听懂，为什么不选D 8%

为什么要✖️4，camp和apt模型都是，为什么有几个影响因子就要✖️几？

为什么用capm模型要算俩俩对比的啊，高估和低估不是根据一个投资组合自身预期与实际收益判得吗？和其他投资组合有什么关系呢？

为什么两个投资组合的系统性风险相同则用Apt模型算出来的利润收益相同？其单价和单位（敏感因子不同啊？）

Apt模型这个理想化的只有一个系统性风险并且敏感因子是1的情况下能算出预期收益吗？不是只能算出该系统性风险的单价吗？

老师C选项这里的99%是固定的，但是这道题为什么可以用95%转换成99%呢？

老师I说法能麻烦再解释一下吗

请问A选项考虑了diversification benefits，是因为VARp=根号下（VAR1的平方+VAR2的平方+2rVAR1VAR2）这个公式吗

请问repo可以分为用gc和sc，意思是repo和reverse repo吗？