只有一元回归才能使用相关系数等于R吗

theta一般不都是负的嘛，只有深度实值的看跌期权才是正的，做空theta是正的那不就是不分put和call只分long和short了吗

请问第85题 II的后半部分TBA的定价反应时间价值，所以buyer of roll (即seller of TBA contracts) 实际上相比repo seller是不亏的 之后说risk exposure 这里的意思是，buyer of roll没有提前还款的问题但是回购就可能会面临这个问题 （repo seller是今天卖pool日后repurchase买回来，这里会有prepayment的问题吗？）

请解释一下这题，不是说KM V是在merton基础上的提升么，为啥两者用的分布不同？

加粗的句子是什么意思，可以理解为actual return

请解释一下这题

请问帮忙解释下第二个公式，这个代表的什么最优？

这个公式是不考虑极值吗

模1 Q6 这里指的样本风险，没听明白？ 是指样本如果多了，就会与之前的样本有偏差吗？ 为什么会说多个总体？不是就一个总体吗？

老师 为什么不选5这个损失数呢？这道题如果问的是95%的ES 那么是否应该把9这个损失数据加进去计算es呢 我觉得应该算进去的 因为原来讲二级95%的var实际上要取第六个值啊