这里老师说Leverage Ratio是核心一级资本(Core Tier 1 capital) 我笔记上写的是Total Tier 1 capital（核心一级资本+一级补充资本） 请问哪个是对的呢

习题集532题 我考虑把0.6880进行折现 做法也在图中 但是答案不太一样 不知道我这样的解题思路可以嘛

习题集531题 不太懂答案的思路

老师你好 41题我这类题型老是错，为什么a不能理解成银行的流动性变差了，所以它要增加借款和回购啊？

“一般问双尾是问置信区间”，请问老师这是啥意思呢？突然间听不懂了...

老师 这边题目的时间线我有点捋不明白了 里面不是说了 三个月之后 银行决定去做repo吗 那么合同是六个月之后到期 所以repo的时间跨度是3月到9月？然后因为6月付息 所以又考虑了3月到6月的accrued interest吗？

为什么不用1%,而是用前面那个波动率？

VL是长期以来这个资产对应的每天的波动率？

老师你好 31题这边并没有说明选项是增大还是减少啊，那怎么判断cva的变化呢？要是像c选项 independent amount被降低了的话 cva也降低啊？还有d选项真正取决exposure的不是threshold吗，比如threshold是10，total exposure是15，一个minimum transfer是2，一个是3，那么minimum transfer还是没啥影响啊，两个都得交抵押呀？

一般收益率都是过去一天的收益率吧？