这老师讲课的整体思路包括方法都跟杨老师一点不一样，你这让我们听基础课的同学很苦恼，根本听不懂

这个课到底是几年之前录的啊，能不能更新一批了。第四个根本没解释清楚，我听到最后也没听懂她讲的啥意思，能给我解释一下么，第四个为什么错的

老师，这道题为什么不能先算Forward价格，然后再将季度复利转化为连续复利呢？

这个1000不写的是current么，为什么放在期货价值里呢

第三个假设说在充分分散的投资组合中没有非系统性风险，也就是适用于APT的模型，可是本来没有了套利的APT为什么名字又叫套利定价模型呢？

异方差为啥不影响参数的取值？啥原理呢，谢谢老师

这里折现的时候为什么利率不减去分红呢？不是跟后面第80页ppt的公式不一样吗？

这里的E（Ri）是指超出CAPM的收益率吗？ 为什么这里的贝塔代表着的是相关性的值，而图二的CAPM却代表着系统风险，如果不一样的话，怎么图二还是用贝塔这个符号，不区分一下吗？

第十题，gamma不是会随着时间推移变大吗？如果出现图上的这种从A到B的情况，gamma有可能变大

老师，这里的上下限是不是都是折算到期初的？是不是都是期权的内在价值？而非最终利润？看跌那块有点不太理解，期初价值为什么是k？而不是s？如果说他的执行价是k，那看涨期权最后的执行价也是k啊？还有p和s是不是指看跌看涨期权的本身购买价值，也就是内在价值？