请问老师，习题集740，题目说了spot rate term structureis flat，为什么折现因子还会随期限增加而减少？

烦请老师解释下C选项，为什么增加对手方CVA会增加本方RWA？

老师你好，24题既然是pay in advance，也就是1年期初时刻就得到收益，为什么payoff不用再折现到1时刻？我知道折现到1时刻指的是long FRA的value，那么假如这是现实操作，作为long方的我因为利率上升实际得到的payoff到底是指整个的payoff还是折现并提前收到这笔钱的value？

21.III前半句是对的吧，都有scale和tail参数啊

同学你好，第二个没有basis risk。 Long 1,000 lots Nov 07 ICE Brent Oil contracts and long 2,000 lots Nov 07 ICE Brent Oil at-the-money put. 首先是2000个ATM看跌期权。，delta=-0.5。所以会产生-1000的敞口。所以要买1000个股票进行对冲。 这样就把delta对冲掉了。 为啥delta是-0.5

gamma在short方不是负值吗？还是说这里的负号只是方向而已，而不是大小

deep in the money call也是△=1那这个和远期有联系吗

老师 757题 这个问题怎么理解啊 哪个久期是最合适的 什么最合适啊

老师你好 我想请问一下之前课上说相关系数上升 index会下降的比个股更多 所以buy correlation= long put on index+short put on stock 可是59题的第二句话的标的却是看涨期权 这是为什么呢？

老师好， 第58题如果是callable feature，VaR是不是会增加？