21题，LTCM如何体现出A中的market to market loss？

C选项 series correlation 不是 aotu correlation ,为啥还对？

模考二21题 III scale parameter 不一定是说β 吧？ 在GEV里 σ 不也是代表 scale parameter吗？

老师您好 请问28题一年的波动率是18.25% 三年的波动率和一年的是一样的嘛

加粗语句是不是表示有误，应该是小于1000000的部分转到信托账户，大于的部分到equity

29题的B和D，老师能否再解释一下？尤其是B中说到的报价独立于前台是什么意思？还有D中说，有的交易足够复杂到成本超过收益，为什么不对？

百题43 这里hedge fund选择了不报导自己的loss，不是selection bias吗？

百题46 为什么selection bias有这个作用？

百题47 这里看图不觉得B是对的吗？ VC和commodity？

老师好，这题用marginal VaR算出来的component VaR相加为什么不等于他给出的portfolio VaR呀。。。