18****88回答（1）
Millie2021-06-22 13:37:17
Millie同学你好，计算effective duration和effective convexity时，需要用到的条件是：原始收益率下的价格v0、收益率增加delta y后债券的价格v1、收益率减少delta y后价格v2。
这道题，原来收益率是6.0%，收益率分别变为5.9%和6.1%，所以delta y是0.1%=0.001。
在求出effective duration和effective convexity后，再考虑利率变动100个bp（1%）的情况下，债券价格的变化。
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