forecast不是预测数吗？为什么是计算超额收益？无视rf

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兔同学2021-06-24 16:17:03

forecast不是预测数吗？为什么是计算超额收益？无视rf

Arbitrage Pricing Theory 查看试题

回答（1）

Yvonne2021-06-24 17:23:58

同学你好，这题题目比较特殊，实际上是在求DOW得超额收益率，题干中已经说expected excess return is 8.0% for the chemical industry and 6.0% 。所以forcast对应的实际上就是预测的超额收益率，而ERP-RF=beta*市场超额收益率。