天堂之歌

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FRM问答

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为什么10%要去掉?

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请问老师,8%是哪里得知的?

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那么请问融券中collateral(T bill)的dividend应该归谁呢

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ρ下降的越多,senior被保护的越好怎么理解?

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第46题, 如何能看出来forward是short position呢? 因为即将收到一笔EUR,担心下降,所以做一个下降 可以带来收益的对冲,所以是 short,类似于期货, 担心啥做啥, 是这个思路么? 联想到FRA,和这个类似,锁定的利率是K,如果市场上的利率ST变大,long FRA 赚钱,short FRA是 K-ST,亏钱。。。如果ST变小,long FRA 亏,short FRA 赚。。 所以基本上 short futures, short forward,short FRA,short a call option 都可以达到对冲目的,只是看哪个更好? 对么?老师,谢谢指正。

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请问老师c选项为什么不对?NAV有折扣的话相当于价格比ETF便宜啊,那么spread不应该高于ETF吗

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老师,核心知识点上这道题没太看懂,麻烦您解释一下,谢谢!

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69题,直接算enegy的CVaR可不可以?为什么两个资产的CVaR相加不等于portfolio的VaR呢?

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67题,看表格,at the money的implied volitility为什么最大?按波动率微笑,atm的波动率不是最小吗?

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老师,如果非会员的账户余额低于维持保证金并无法补回初始保证金的话,CCP会强制平仓,那这个平仓是怎么做的?比如多头方,现在价格跌造成亏损,CCP怎么做

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