为什么在非平稳的时间序列里面的，季节性那里，有这么一个惯例 有截距项，哑变量的个数为n-1 没有截距项的时候，哑变量的个数为n 呢？ 这是怎么来的？

第44题没听懂为什么gamma是负数

为什么情景数据对于低频高损的情况更有用呢？

最后一句话，说潜在的有偏与损失的规模有关，是规模越大，偏度越大吗？还是什么样的具体关系？

老师您好 fixed income 是债券 equity investment 是股票吗

第八题能从delta normal那个公式的角度出发去考虑呢？

老师，请问第72题C选项后半句CP的volume 是high还是low啊

请问养老金surplus的计算，什么时候用双尾，什么时候用单尾啊？

mark to market和mark to model什么区别

PD不是年化的嘛，那等式右边的分子不应该为（1-PD）的平方吗？